紐約大學(xué)金融學(xué)核心課程有哪些?這篇文章給大家介紹一下~

一、課程簡介

先進的建模和信息技術(shù)現(xiàn)在主導(dǎo)著金融世界。今天，金融的理論和實踐受到了復(fù)雜的金融和全球系統(tǒng)以及動態(tài)變化的監(jiān)管環(huán)境和政治的挑戰(zhàn)。處于轉(zhuǎn)型期的全球世界為金融工程師創(chuàng)造了機遇和挑戰(zhàn)，通過在市場上創(chuàng)造創(chuàng)新的、定制設(shè)計的工具，將理論和金融結(jié)構(gòu)調(diào)整為盈利和創(chuàng)新的機會。

在紐約大學(xué)工程學(xué)院，我們培養(yǎng)的學(xué)生正是這樣做的：設(shè)計金融的未來并將金融理論轉(zhuǎn)化為實踐。金融工程碩士課程為學(xué)生提供了金融概念方面的基礎(chǔ)知識。這些知識隨后成為專業(yè)領(lǐng)域的跳板，學(xué)生可以將概念應(yīng)用于從衍生品風(fēng)險金融到金融信息技術(shù)和大數(shù)據(jù)的算法交易等各個方面。

二、核心課程

FRE-GY6073

本課程詳細解釋了各種衍生品定價和對沖的模型和方法，包括歐式、美式、異國期權(quán)、掉期和可轉(zhuǎn)換債券。使用股票、利率和波動性衍生產(chǎn)品進行介紹。對衍生品定價所需的計算方法進行了簡短介紹。

FRE-GY6083

本課程著重于定量方法和金融建模。研究概率理論、隨機過程和優(yōu)化，并應(yīng)用于各種金融問題及其衍生品。主題包括概率空間;條件概率;密度;分布;密度估計;多變量概率;動量生成函數(shù);隨機漫步;馬爾科夫過程;泊松過程;和布朗運動過程。

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本課程向金融工程師介紹離散和連續(xù)時間中基于風(fēng)險的穩(wěn)健估值方法。這包括四個主要的應(yīng)用：現(xiàn)金流，交易的衍生品合同，非交易和嵌入的衍生品，以及公司資產(chǎn)和負債。

FRE-GY6023

本課程對金融經(jīng)濟學(xué)理論的原則和應(yīng)用進行了嚴格的介紹。在回顧了市場和競爭的基礎(chǔ)理論之后，本課程涵蓋了以下領(lǐng)域：確定性和完美的資本市場，金融經(jīng)濟學(xué)的機構(gòu)設(shè)置，風(fēng)險和或有債權(quán)理論，以及資本市場的不完美和這些對金融系統(tǒng)造成的套利限制。

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