計量經(jīng)濟學利用經(jīng)濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計推斷來量化經(jīng)濟現(xiàn)象。換句話說，它將理論經(jīng)濟模型轉化為經(jīng)濟決策的有用工具。計量經(jīng)濟學的目標是將定性陳述轉化為定量陳述。這篇文章為大家?guī)砟{什大學ETF2100 - 計量經(jīng)濟學入門課程學習指南。

一、課程概覽

計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學和商業(yè)學科中使用的一套研究工具。本單元包括簡單和多元線性回歸估計的基本工具、最小二乘估計器的抽樣特性、統(tǒng)計推斷和假設檢驗。本單元還涉及虛擬變量回歸、模型規(guī)范問題以及違反最小二乘假設時的估計問題。

二、了解計量經(jīng)濟學

計量經(jīng)濟學使用統(tǒng)計方法分析數(shù)據(jù)，以檢驗或發(fā)展經(jīng)濟理論。這些方法依靠統(tǒng)計推論來量化和分析經(jīng)濟理論，利用的工具包括頻率分布、概率和概率分布、統(tǒng)計推論、相關分析、簡單和多元回歸分析、同步方程模型和時間序列方法。

勞倫斯-克萊因、拉格納-弗里施和西蒙-庫茲涅茨開創(chuàng)了計量經(jīng)濟學。三人都因其貢獻獲得了諾貝爾經(jīng)濟學獎。如今，學術界以及華爾街交易員和分析師等從業(yè)人員經(jīng)常使用這一術語。計量經(jīng)濟學的一個應用實例是利用可觀測數(shù)據(jù)研究收入效應。經(jīng)濟學家可能會假設，當一個人的收入增加時，他的支出也會增加。

如果數(shù)據(jù)顯示存在這種關聯(lián)，那么就可以進行回歸分析，以了解收入與消費之間關系的強度，以及這種關系是否具有統(tǒng)計意義，也就是說，這種關系似乎不太可能僅僅是偶然造成的。

三、計量經(jīng)濟學方法

計量經(jīng)濟學方法的第一步是獲取和分析一組數(shù)據(jù)，并定義一個具體的假設來解釋這組數(shù)據(jù)的性質和形態(tài)。例如，這組數(shù)據(jù)可以是股票指數(shù)的歷史價格、從消費者財務調(diào)查中收集的觀測數(shù)據(jù)，或不同國家的失業(yè)率和通貨膨脹率。

如果您對標準普爾 500 指數(shù)的年度價格變化與失業(yè)率之間的關系感興趣，您就會收集這兩組數(shù)據(jù)。然后，您可以檢驗失業(yè)率越高，股市價格越低的觀點。在這個例子中，股市價格是因變量，失業(yè)率是自變量或解釋變量。

最常見的關系是線性關系，即解釋變量的任何變化都會與因變量產(chǎn)生正相關。這種關系可以用簡單的回歸模型來探討，即在兩組數(shù)據(jù)之間生成一條最擬合的線，然后測試每個數(shù)據(jù)點平均離這條線多遠。

請注意，您可以在分析中使用多個解釋變量--例如，在解釋股市價格時，除了失業(yè)率之外，還可以使用 GDP 和通貨膨脹的變化。當使用一個以上的解釋變量時，就稱為多元線性回歸。這是計量經(jīng)濟學中最常用的工具。

四、不同的回歸模型

有幾種不同的回歸模型可以根據(jù)分析數(shù)據(jù)的性質和問題的類型進行優(yōu)化。最常見的例子是普通最小二乘法(OLS)回歸，它可用于多種類型的橫截面或時間序列數(shù)據(jù)。如果您對二元(是-否)結果感興趣，例如，根據(jù)您的工作效率，您被解雇的可能性有多大，您可能會使用邏輯回歸或 probit 模型。如今，計量經(jīng)濟學家可以使用數(shù)百種模型。

這些軟件包還可以輕松地進行統(tǒng)計顯著性檢驗，以確定偶然產(chǎn)生相關性的可能性。R平方、t檢驗、P值和零假設檢驗都是計量經(jīng)濟學家用來評估模型結果有效性的方法。

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