FINS5513(投資和投資組合選擇)課程開發(fā)了一個理解現(xiàn)代投資的基本概念框架。

學(xué)生將更全面地了解風(fēng)險回報權(quán)衡和多元化的影響。利用這些知識，學(xué)生將學(xué)習(xí)如何為資產(chǎn)定價、建立投資組合以及評估證券市場(包括股票和固定收益)中的另類投資策略。通過完成現(xiàn)實世界的投資組合優(yōu)化任務(wù)，學(xué)生將學(xué)習(xí)如何在實際環(huán)境中應(yīng)用該理論。

本文將介紹該課程的學(xué)習(xí)重點，如果你有更多疑問需要解答，請點擊藍(lán)字咨詢海馬課堂7*24H在線客服哦~

1.投資理論基礎(chǔ)

課程核心部分，涵蓋現(xiàn)代投資組合理論、有效市場假說和資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)?，F(xiàn)代投資組合理論強(qiáng)調(diào)通過多樣化優(yōu)化風(fēng)險與收益。有效市場假說認(rèn)為市場信息完全反映在證券價格中。CAPM提供了風(fēng)險和回報關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，幫助評估風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。

2.投資組合構(gòu)建與優(yōu)化

重點在于如何選擇和配置資產(chǎn)以最大化收益、最小化風(fēng)險。學(xué)生將學(xué)習(xí)均值-方差優(yōu)化模型、計算預(yù)期收益率和風(fēng)險，并利用協(xié)方差矩陣進(jìn)行資產(chǎn)配置。課程包括現(xiàn)代投資組合理論的實際應(yīng)用，如資產(chǎn)類別選擇、權(quán)重分配及動態(tài)調(diào)整。

3.風(fēng)險管理與對沖策略

涉及識別、評估和管理投資風(fēng)險，涵蓋市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險。學(xué)生將學(xué)習(xí)風(fēng)險管理工具和方法，如期貨、期權(quán)及其他衍生品，并應(yīng)用對沖策略減少投資波動性和潛在損失。

4.行為金融學(xué)與市場異常

研究投資者心理和市場行為對決策的影響，探討行為偏差(如過度自信、損失厭惡)及市場異常(如資產(chǎn)泡沫、市場崩盤)。幫助學(xué)生識別市場中的非理性行為，優(yōu)化投資策略應(yīng)對市場不確定性。

5.投資組合績效評估

涉及評估和衡量投資組合表現(xiàn)，學(xué)習(xí)夏普比率、特雷諾比率和詹森指數(shù)等績效指標(biāo)。課程包括對投資績效的歸因分析，幫助學(xué)生理解評估標(biāo)準(zhǔn)，并調(diào)整投資策略以提升未來回報。

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