將仔細(xì)解釋所需的技術(shù)工具，讓學(xué)生學(xué)會這門語言，并能夠與衍生品專業(yè)人士進行對話。一旦工具齊備，這些同樣的工具就可以應(yīng)用于任何衍生品。特別強調(diào)那些塑造現(xiàn)代世界的衍生品。

課程的前半部分涉及所需工具的回顧，定價框架的建立，方法的直覺以及應(yīng)用于普通香草衍生品。

課程的后半部分將這些技術(shù)應(yīng)用于更高級的主題：奇異衍生品、波動率建模(包括隨機波動率、局部波動率和波動率衍生品，如方差互換)和利率衍生品。

在應(yīng)用案例研究中，定價和對沖工具將在實際中得以生活，從破壞主要金融機構(gòu)的不法交易員到最近由社交媒體推動的迷因股票狂潮。

學(xué)習(xí)成果

成功完成本模塊后，您將能夠：

1.獲得關(guān)于遠(yuǎn)期合同、期貨合同、互換和期權(quán)的工作原理、用途和定價方法的知識。

2.對衍生證券有很好的理解。

3.能夠描述和解釋一系列關(guān)鍵金融衍生工具的基本特征。

4.能夠決定用于對沖和/或投機目的的證券。

輔導(dǎo)大綱

本課程涵蓋遠(yuǎn)期合同、期貨合同、掉期和期權(quán)。

主要涵蓋的主題包括：

1.期貨和遠(yuǎn)期合同的估值

2.掉期合同的估值

3.股票期權(quán)：估值、對沖和交易策略

4.使用二叉樹估值股票期權(quán)

5.布萊克-斯科爾斯模型和希臘衍生品

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